Cette conférence réunira les meilleurs chercheurs et étudiants spécialistes en analyse stochastique et en probabilité numérique. Ils présenteront leurs résultats récents et nous discuterons des challenges actuels dans ces domaines. Les liens entre analyse stochastique et équations aux dérivées partielles (linéaires et non linéaires) seront centraux. Nous nous intéresserons également à l’analyse de modèles stochastiques non linéaires ou singuliers dont les applications sont nombreuses, aussi bien en finance, en biologie qu’en physique. Parmi les thèmes de la conférence : la propagation du chaos, l’analyse (stochastique et numérique) du comportement asymptotique en temps long des systèmes de  particules en interaction (équations de McKean-Vlasov), le contrôle stochastique et les jeux du champ moyen, le transport (martingale) optimal, les schémas de discrétisation pour des EDS dégénérées, les méthodes de Monte Carlo et l’optimisation stochastique. En particulier, nous aborderons les modèles stochastiques singuliers, avec par exemple des conditions au bord spécifiques, des conditions de transmission, ou des interactions singulières dans les systèmes de particules. Ces modèles de systèmes de particules avec des interactions singulières sont utilisés fréquemment en dynamique des fluides, en neurosciences, en dynamique des populations et pour modéliser des déplacements de cellule (par exemple dans l’équation de Keller-Segel). Les conditions de transmission singulières apparaissent en géoscience et en dynamique moléculaire. L’analyse des risques, le contrôle stochastique et les jeux de champs moyens sont omniprésents en finance. Cette conférence est organisée en l’honneur de Denis Talay. Elle abordera une partie importante des thèmes issus de ses contributions scientifiques remarquables. Elle réunira aussi ses amis et collègues.