Scientific Committee

Anne-Laure Fougères (Université Claude Bernard Lyon 1)
Stéphane Loisel (ISFA, Université Claude Bernard Lyon 1)

Organizing Committee

Mohamed Boutahar (Aix-Marseille Université)
Denys Pommeret (Aix-Marseille Université)
Manuela Royer-Carenzi (Aix-Marseille Université)

Speakers

• Hansjoerg Albrecher (HEC Lausanne)

Challenges in Reinsurance Modelling

• Romain Biard (Université de Besançon)

Fractional Poisson process: long-range dependence and applications in ruin theory

• Michel  Broniatovski  (Université Pierre-et-Marie-Curie)

Inference pour des modèles semi paramétriques définis par des conditions sur leurs L-moments

• Axel Bucher (University of Bochum)

Weak convergence of the empirical copula process with respect to weighted metrics

• Paul Deheuvels (Université Pierre-et-Marie-Curie) 

Extreme-Value Copulae and Applications

• Elena Di Bernardino (CNAM Paris)

On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulas 

• Clément Dombry (Université de Franche Comté)

Full lilelihood inference for multivariate max-stable distributions

• Christophe Dutang (Université du Maine)

Parameter Estimation for Mixed-type Distributions with Application to Destruction Rate Modeling in Insurance

• Jonathan El Methni (Université Paris Descartes)

Kernel estimation of extreme risk measures for all domains
of attraction

• Nicole El Karoui (Université Pierre-et-Marie-Curie)

Fast Change of time Detection on Proportional Two Populations Hazard Rates

• Jean-David Fermanian (Centre de Recherche en Economie et Statistique)

Single-index copulae

• Stéphane Girard (Inria Grenoble Rhône-Alpes)

Estimation of tail risk based on extreme expectiles

• Pierre-Olivier Goffard (AIx-Marseille Université)

Orthogonal polynomials expansions and lognormal sum densities

• Armelle Guillou (Université de Strasbourg)

Estimation of the marginal expected shortfall

• Anja Janssen (Université de Hambourg)

Applications of the multivariate tail process for extremal inference

• Claudia Klueppelberg (TU Munich)

Extremes on directed acyclic graphs

• Ivan Kojadinovic (Université de Pau et des Pays de l’Adour)

Testing for changes in series of block maxima

• Dominik Kortschak (TU Graz)

Ruin problems for processes in a changing environment

• Claude Lefèvre  (Université Libre de Bruxelles)

Discrete Schur-constant models

• Olivier Lopez (LSTA, Université Pierre-et-Marie-Curie)

Nonparametric copula estimation under censoring

• Xavier Milhaud (Centre de Recherche en Economie et Statistique)

Behavioural risk: correlation and contagion effects

• John Nolan (American University Washington DC)

A measure of dependence for stable distributions

• Bruno Rémillard (HEC Montréal)

Copulas  for Discrete or Mixed Data and Applications

• Mathieu Ribatet (Université de Montpellier)

Probabilities of concurrent extremes

• Christian Robert (ISFA, Université Claude Bernard Lyon 1)

A characterization of the asymptotic cluster size distribution for a
Poisson Voronoi tessellation

• Anne Sabourin (Telecom Paris)

Marginal standardization of  upper-semicontinuous processes, with applications to max-stable processes

• Matthias Scherer (TU Munich)

Exogenous shock models in high dimensions

• Johan Segers (Université catholique de Louvain)

Extremes in time serie

• Gilles Stupfler (Aix-Marseille Université)

Extreme versions of Wang risk measures and their estimation

• Maud Thomas (Chalmers University)

Tail index estimation, concentration and adaptivity

• Gwladys Toulemonde (Université de Montpellier)

Spatial dependence issues for extremes

• Julien Trufin (Université Libre de Bruxelles)

Model points and Tail-VaR in life insurance