• Romain Biard (Université de Besançon)

Fractional Poisson process: long-range dependence and applications in ruin theory (pdf)

• Michel  Broniatovski  (Université Pierre et Marie Curie)

Inference pour des modèles semi paramétriques définis par des conditions sur leurs L-moments (pdf)

• Axel Bücher (University of Bochum)

Weak convergence of the empirical copula process with respect to weighted metrics (pdf)

• Elena Di Bernardino (CNAM Paris)

On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulas (pdf)

• Clément Dombry (Université de Franche Comté)

Full lilelihood inference for multivariate max-stable distributions (pdf)

• Nicole El Karoui (Université Pierre et Marie Curie)

Two problems arising in Population Modeling, Fast Detection of Unobservable Disorder Time and Cohort effect in Population dynamics (pdf)

• Jonathan El Methni (Université Paris Descartes)

Kernel estimation of extreme risk measures for all domains of attraction (pdf)

• Jean-David Fermanian (Centre de Recherche en Economie et Statistique)

Single-index copulae (pdf)

• Stéphane Girard (Inria Grenoble Rhône-Alpes)

Estimation of tail risk based on extreme expectiles (pdf)

• Pierre-Olivier Goffard (AIx-Marseille Université)

Orthogonal polynomials expansions and lognormal sum densities (pdf)

• Armelle Guillou (Université de Strasbourg)

Estimation of the marginal expected shortfall in the context of an infinite mean model (pdf)

• Anja Janssen (Université de Hambourg)

Applications of the multivariate tail process for extremal inference (pdf)

• Ivan Kojadinovic (Université de Pau et des Pays de l’Adour)

All (copula) models are false but some are useful (pdf)

• Dominik Kortschak (TU Graz)

Ruin problems for processes in a changing environment (pdf)

• Claude Lefèvre  (Université Libre de Bruxelles)

Discrete Schur-constant models in insurance (pdf)

• Olivier Lopez (LSTA, Université Pierre et Marie Curie)

Nonparametric copula estimation under censoring (pdf)

• Xavier Milhaud (Centre de Recherche en Economie et Statistique)

Stress tests for lapse risk: correlation and contagion among policyholders’ behaviours (pdf)

• John Nolan (American University Washington DC)

A measure of dependence for stable distributions (pdf)

• Mathieu Ribatet (Université de Montpellier)

Probabilities of concurrent extremes (pdf)

• Anne Sabourin (Telecom Paris)

Standardization of upper-semicontinuous processes applications in Extreme Value Theory (pdf)

• Matthias Scherer (TU Munich)

Exogenous shock models in high dimensions (pdf)

• Johan Segers (Université catholique de Louvain)

Extremes in time series (pdf)

• Gilles Stupfler (Aix-Marseille Université)

Extreme versions of Wang risk measures and their estimation (pdf)

• Maud Thomas (Chalmers University)

Concentration results in extreme value theory (pdf)

• Gwladys Toulemonde (Université de Montpellier)

Spatial dependence issues for extremes (pdf)

• Julien Trufin (Université Libre de Bruxelles)

Model points and Tail-VaR in life insurance (pdf)