CONFERENCE

Advances in Stochastic Control and Optimal Stopping with Applications in Economics and Finance
Avancées en contrôle stochastique et arrêt optimal avec applications à l’économie et à la finance

13 – 17 July, 2020

Scientific Committee
Comité scientifique

Nicole El Karoui (École Polytechnique)
Peter Imkeller (Humboldt University, Berlin)
Bernt Oksendal (University of Oslo)
Halil Mete Soner (ETH Zurich)
Wolfgang Runggaldier (University of Padova)
Nizar Touzi (École Polytechnique)

Organizing Committee
Comité d’organisation

Rainer Buckdahn (Université de Bretagne Occidentale, Brest)
Giorgio Ferrari (Bielefeld University)
Miryana Grigorova (University of Leeds)
Marie-Claire Quenez (Université Paris-Diderot)
Frank Riedel (Bielefeld University)

The interactions between stochastic control, optimal stopping, mathematical economics and mathematical finance will be at the core of the conference. This event will bring together leading experts and promising young researchers from different scientific backgrounds, interested in the interplay between theoretical and applied research. New developments in some of the most active research fields will be presented, such as: robust finance, backward stochastic differential equations, non-linear expectations and  non-linear optimal stopping, singular stochastic control,
model-free finance, principal-agent problems, mean-field games, behavioural finance, market equilibria. The conference will place an emphasis on the connections between the areas and on directions for future research. We expect a high-level and high-impact event which will inspire new collaborations and will open avenues for new applications.

Les interactions entre le contrôle stochastique, l’arrêt optimal, l’économie mathématique et la finance seront au centre de la conférence. Cet évènement réunira des experts ainsi que de jeunes chercheurs prometteurs venant de divers horizons scientifiques, intéressés par la recherche théorique et appliquée. De nouveaux résultats seront présentés dans des domaines de recherche particulièrement actifs, tels que la finance robuste, les équations différentielles stochastiques rétrogrades, les espérances non-linéaires et l’arrêt optimal avec espérance non-linéaire ou probabilité distordue, le contrôle stochastique singulier, la finance sans modèle, les problèmes du principal agent, les jeux à champs moyen, la finance comportementale, les équilibres de marché… La conférence mettra l’accent sur les connexions entre les différents domaines ainsi que sur les orientations de recherches futures. Nous prévoyons une conférence de haut niveau et de fort impact, qui inspirera de nouvelles collaborations et ouvrira des perspectives pour de nouvelles applications.

Adrien Barrasso (ENSTA ParisTech)
Erhan Bayraktar (University of Michigan)
Patrick Beissner (Australian National University)
Bruno Bouchard (Université Paris-Dauphine)
Abel Cadenillas (University of Alberta)
Giorgia Callegaro (University of Padova)
Claudia Ceci (University Chieti-Pescara)
Stéphane Crépey (Université d’Evry)
Jaksa Cvitanic (Caltech)
Tiziano de Angelis (University of Leeds)
Salvatore Federico (University of Siena)
Hans Föllmer (Humboldt University)
Xin Guo (University of California, Berkeley)
Saïd Hamadène (Université du Maine)
Vicky Henderson (University of Warwick)
Elyès Jouini (Université Paris-Dauphine)
Benjamin Jourdain (École des Ponts ParisTech)
Yuri Kabanov (Université de Franche-Comté)
​Sigrid Källblad (KTH Royal Institute of Technology Stockholm)
Ioannis Karatzas (Columbia University)
Maike Klein (Vienna University of Technology)