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CONFERENCE
Heavy Tails, Long-Range Dependence and Random Structures Queues lourdes, dépendance de long terme et structures aléatoires 19 – 23 October 2020 |
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Scientific Committee
Comité scientifique Raluca Balan (University of Ottawa) |
Organizing Committee
Comité d’organisation Hermine Biermé (Université de Poitiers) |
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This workshop will focus on strongly interconnected subjects: heavy tails, long–range dependence, extremes, and related random structures. First, heavy tails, extremes and long–range dependence are the areas with a long history in probability theory, with many exciting and far–reaching applications in statistics, operations research, finance and insurance, among others. The workshop will focus on the probabilistic aspects and in particular will showcase the latest advances on stochastic models and processes where the heavy tails and long–range dependence interact with each other. Second, the workshop shall also provide an opportunity to showcase recent developments in a few related areas, including in particular stochastic geometry, topological data analysis, and random graphs, to the community of researchers working on heavy tails and long–range dependence. Third, the workshop shall provide opportunities for junior people in these areas to learn from the leading researchers, exchange ideas with other peers, present their own results to the community, and foster further collaborations. In particular, two expository lectures by leading experts, one on heavy tails and regular variations and the other on random convex hulls, will be given for junior participants. There will also be a poster session aimed at junior scholars.
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Cette conférence portera sur les sujets suivants : queues lourdes, dépendance à longue distance, extrêmes et structures aléatoires associées. Premièrement, les queues lourdes, les extrêmes et la dépendance à longue distance sont les domaines ayant une longue histoire en théorie des probabilités, avec de nombreuses applications dans les statistiques, la recherche opérationnelle, la finance et l’assurance, entre autres. La conférence se concentrera sur les aspects probabilistes et présentera en particulier les dernières avancées en matière de modèles et processus stochastiques dans lesquels les queues lourdes et la dépendance à long terme interagissent. Deuxièmement, la conférence sera l’occasion de présenter à la communauté de chercheurs travaillant sur les queues lourdes et la dépendance à long terme, les développements récents dans quelques domaines connexes, notamment la géométrie stochastique, l’analyse de données topologiques et les graphiques aléatoires. Troisièmement, la conférence offrira aux jeunes chercheurs de ces domaines l’occasion d’apprendre des meilleurs experts, d’échanger des idées, de présenter leurs résultats et de commencer des collaborations. En particulier, deux cours d’introduction par des experts éminents, l’un sur les queues lourdes et les variations régulières, l’autre sur les enveloppes convexes aléatoires, seront donnés aux jeunes chercheurs. Il y aura aussi une session de posters destinée aux jeunes chercheurs.
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Dariusz Buraczewski (University of Wroclaw)
Pierre Calka (Université de Rouen)
Serge Cohen (Université Paul Sabatier)
Nicholas Chenavier (Université du Littoral Côte d’Opale)
Anne Estrade (Université Paris-Descartes)
Rajat Subhra Hazra (Indian Statistical Institute)
Henrik Hult (KTH, Royal Institute of Technology)
Anja Janssen (University of Copenhagen)
Zakhar Kabluchko (University of Munster)
Céline Lacaux (Université d’Avignon)
Ilya Molchanov (University of Bern)
Florence Merlevède (Université Paris–Est)
Takashi Owada (Purdue University)
Sidney Resnick (Cornell University)
Anne Sabourin (Télécom ParisTech)
Gennady Samorodnitsky (Cornell University)
Johan Segers (Université Catholique de Louvain)
Yi Shen (University of Waterloo)
Stilian Stoev (University of Ann Arbor)
Kirstin Strokorb (Cardiff University
Phyllis Wan (Erasmus University Rotterdam)
Tiandong Wang (Cornell University)
